1、單位根檢驗、協整檢驗和格蘭杰因果關系檢驗三者之間的關系　　實證檢驗步驟：先做單位根檢驗，看變量序列是否平穩序列，若平穩，可構造回歸模型等經典計量經濟學模型；若非平穩，進行差分，當進行到第i次差分時序列平穩，則服從i階單整（注意趨勢、截距不同情況選擇，根據P值和原假設判定）。

(資料圖)

2、若所有檢驗序列均服從同階單整，可構造VAR模型，做協整檢驗（注意滯后期的選擇），判斷模型內部變量間是否存在協整關系，即是否存在長期均衡關系。

3、如果有，則可以構造VEC模型或者進行Granger因果檢驗，檢驗變量之間“誰引起誰變化”，即因果關系。

4、一、討論一單位根檢驗是序列的平穩性檢驗，如果不檢驗序列的平穩性直接OLS容易導致偽回歸。

5、2、當檢驗的數據是平穩的（即不存在單位根），要想進一步考察變量的因果聯系，可以采用格蘭杰因果檢驗，但要做格蘭杰檢驗的前提是數據必須是平穩的，否則不能做。

6、3、當檢驗的數據是非平穩（即存在單位根），并且各個序列是同階單整（協整檢驗的前提），想進一步確定變量之間是否存在協整關系，可以進行協整檢驗，協整檢驗主要有EG兩步法和JJ檢驗A、EG兩步法是基于回歸殘差的檢驗，可以通過建立OLS模型檢驗其殘差平穩性B、JJ檢驗是基于回歸系數的檢驗，前提是建立VAR模型（即模型符合ADL模式）4、當變量之間存在協整關系時，可以建立ECM進一步考察短期關系，Eviews這里還提供了一個Wald－Granger檢驗，但此時的格蘭杰已經不是因果關系檢驗，而是變量外生性檢驗，請注意識別二、討論二格蘭杰檢驗只能用于平穩序列！這是格蘭杰檢驗的前提，而其因果關系并非我們通常理解的因與果的關系，而是說x的前期變化能有效地解釋y的變化，所以稱其為“格蘭杰原因”。

7、2、非平穩序列很可能出現偽回歸，協整的意義就是檢驗它們的回歸方程所描述的因果關系是否是偽回歸，即檢驗變量之間是否存在穩定的關系。

8、所以，非平穩序列的因果關系檢驗就是協整檢驗。

9、3、平穩性檢驗有3個作用：1）檢驗平穩性，若平穩，做格蘭杰檢驗，非平穩，作協正檢驗。

10、2）協整檢驗中要用到每個序列的單整階數。

11、3）判斷時間學列的數據生成過程。

12、三、討論三其實很多人存在誤解。

13、有如下幾點，需要澄清：第一，格蘭杰因果檢驗是檢驗統計上的時間先后順序，并不表示而這真正存在因果關系，是否呈因果關系需要根據理論、經驗和模型來判定。

14、第二，格蘭杰因果檢驗的變量應是平穩的，如果單位根檢驗發現兩個變量是不穩定的，那么，不能直接進行格蘭杰因果檢驗，所以，很多人對不平穩的變量進行格蘭杰因果檢驗，這是錯誤的。

15、第三，協整結果僅表示變量間存在長期均衡關系，那么，到底是先做格蘭杰還是先做協整呢？因為變量不平穩才需要協整，所以，首先因對變量進行差分，平穩后，可以用差分項進行格蘭杰因果檢驗，來判定變量變化的先后時序，之后，進行協整，看變量是否存在長期均衡。

16、第四，長期均衡并不意味著分析的結束，還應考慮短期波動，要做誤差修正檢驗。

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